I numeri di Fibonacci nelle onde di Elliott [Strategia di trading Forex]

Operare nel mercato Forex, presuppone la conoscenza di concetti base e l’utilizzo di strategie forex efficienti. In questa guida, ci occuperemo di analizzare la successione Fibonacci e comprendere bene cosa essa sia, l’importanza del numero 1,618 all’interno dei mercati. mercati finanziari. Inoltre, analizzeremo la successione di Fibonacci, collegandola alla teoria di Elliott e alle onde di Elliott, per comprendere il modo in cui i numeri di Fibonacci vengono utilizzati per effettuare previsioni.

Cos’è la successione di Fibonacci

La successione di Fibonacci è una sequenza di numeri in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti.

Leonardo Fibonacci è stato uno dei più grandi matematici della storia, nato a Pisa, la sua fama è oggi nota in tutto il mondo grazie alla serie che da lui ha preso il nome. La serie è una sequenza di numeri in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55…

La successione di Fibonacci è così importante grazie ad alcune caratteristiche che la contraddistinguono:

• un numero si ottiene facendo la somma dei due numeri precedenti;
• dal settimo numero, dividendo ogni numero per il successivo si ottiene lo stesso rapporto: 0,618;
• la somma di dieci numeri della serie è sempre divisibile per 11;
• il quadrato di un numero della serie, meno il quadrato del numero due posizioni prima è sempre un numero di Fibonacci.

Onde di Elliot

Elliott teorizzò che i mercati finanziari non si muovono casualmente, ma al contrario seguono anch’essi un’armonia che può essere ricondotta proprio alla spirale aurea ed ai numeri di Fibonacci. Per spiegare quest’andamento armonioso del mercato, Elliott utilizza delle onde.

Per lui il mercato azionario tende inevitabilmente al rialzo, spinto dalla volontà dell’uomo di progredire, per questo, in ogni ciclo di borsa, la fase rialzista si compone da 5 onde, mentre quella ribassista solo da 3. Le onde possono essere di 2 tipi:

• impulsive;
• correttive.

Un’onda è detta impulsiva quando va nella stessa direzione dell’onda di grado superiore. È detta correttiva quando va nella direzione opposta all’onda di grado superiore. Di conseguenza abbiamo che:

• L’onda 3 (2-3) non è mai la più corta delle onde impulsive;
• Spesso una delle 3 onde impulsive è più lunga delle altre 2.
• Le onde correttive 2 e 4 si alternano spesso di forma. Se una ha una forma composta l’altra molto probabilmente l’avrà semplice.
• Può verificarsi il “fallimento” dell’ultima onda impulsiva, cioè l’onda 5 non riesce a superare il massimo dell’onda 3.
• L’onda 2 non ritraccia mai completamente l’onda 1.
• L’onda 4 non ritraccia mai completamente l’onda 3.
• L’onda 4 non ritraccia mai fino all’onda 1.
• L’onda 3 perfora sempre il massimo dell’onda 1.
• L’onda 3 non è mai la più corta, ed è spesso la più lunga.
• Ogni onda è diversa dalle altre.

Come abbiamo potuto vedere, i gradi delle onde sono 9; si consiglia di partire individuando l’onda di grado maggiore,per poi andare via via scendendo identificando le altre onde inferiori:

1. Sotto-micro;
2. Micro;
3. Piccolo;
4. Minore;
5. Medio;
6. Primario;
7. Ciclo;
8. Super-ciclo;
9. Mega-ciclo.

Le onde impulsive, come abbiamo detto, sono quelle onde che si muovono in linea con il trend principale. Una caratteristica importante è il fatto che quasi sempre una delle tre onde impulsive è molto più lunga delle altre due. Questa estensione porta la struttura delle onde da 5 a 9.

Un fallimento al rialzo si verifica quando la 5° onda non riesce a superare il massimo della 3° onda. Viceversa al ribasso. Questo principio afferma che di solito, la struttura delle onde dello stesso tipo tende ad avere un andamento alternato. Questo significa che se un’onda impulsiva è estesa, la seguente probabilmente sarà corta o viceversa. Oppure se la 1° onda non è estesa la 3° lo sarà e la 5° no. Molto spesso le onde impulsive si muovono all’interno di un canale di tendenza. Questo significa che a partire dalla formazione dell’onda 2 si è in grado di tracciare due linee, una sopra ed una sotto, che contengono l’avanzata delle onde impulsive.

Onde di Elliot impulsive e correttive

La rottura del canale avverte di solito la fine delle onde impulsive e l’inizio di quelle correttive. Sono le onde che vanno nella direzione opposta al trend principale, e la loro caratteristica principale è il fatto che sono formate da 3 onde. Si dividono in due tipi:

• Verticali: si muovono violentemente nella direzione opposta al trend principale, con movimenti bruschi e repentini.
• Orizzontali: ritracciano in maniera più dolce, muovendosi quasi in laterale.

La struttura a zig-zag è composta da una sequenza di sotto-onde 5-3-5. Questo significa che la prima onda sarà formata da 5 sotto-onde, la seconda da 3 e la terza ancora da 5. La sequenza delle sotto-onde è 3-3-5, ed è detta piana perché si muove in un andamento quasi laterale. Questa morbida correzione indica un’estrema forza del trend principale, è infatti lecito aspettarsi, dopo la formazione di quest’onda correttiva, una forte onda impulsiva.

La struttura triangolare è detta così perché ricorda quella di un triangolo. È formata da una sequenza di sotto-onde 3-3-3-3.

La relazione tra la sequenza di Fibonacci e le onde di Elliott si riscontra a sua volta nelle relazioni tra le diverse onde. Tali relazioni si riscontrano soprattutto nella durata e nell’ampiezza delle onde. Ad esempio la percentuale di ritracciamento delle onde correttive su quelle impulsive è molto spesso del 61,8%, cioè il rapporto aureo di Fibonacci.

Altre percentuali di ritracciamento prevedibili sono 23,6%, 38,2%, 50% e 75%. Può capitare che quando l’onda 5 è estesa, essa rappresenti lo 0,618 del totale delle onde impulsive, mentre le restanti onde lo 0,382. Se né l’onda 1 né l’onda 5 sono estese, allora la proporzione si inverte e l’onda 5 tenderà a misurare lo 0,382% del totale della lunghezza delle impulsive.

Nelle onde correttive tende spesso ad esserci una correlazione tra la onda A e la onda C. Molto spesso questa correlazione richiama un numero di Fibonacci, mentre è molto meno probabile una correlazione tra l’onda B e le altre. È difficile inoltre che l’onda C termini di una distanza pari a 0,618 l’onda A oltre il minimo di quest’ultima onda.

Vi potrebbero anche interessare i seguenti argomenti:

• Strategia Forex Scalping
• Cosa si intende per day trading e swing trading nel Forex?
• Anticipare i movimenti di mercato sfruttando l’analisi tecnica
• Strategia del trend following