Nell’analisi tecnica il tipo di media mobile più comunemente utilizzato è la media mobile semplice (SMA, simple moving average), a volte definita anche con il nome di “media mobile aritmetica”.

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Sul perché si chiami “semplice” non ci sono grandi dubbi, visto e considerato che è calcolata nel modo più elementare possibile: una SMA viene infatti solitamente costruita aggiungendo un insieme di dati e quindi dividendo la somma per il numero di osservazioni effettuate durante il periodo esaminato.

Come stimare il valore di una media mobile semplice?

Per stimare il valore di una media mobile semplice, abbiamo bisogno di tre elementi:

Definire un numero di sessioni di trading (periodi) che verranno utilizzate nel calcolo. Una buona base di partenza potrebbe essere quella legata all’utilizzo dei 10 o 20 giorni di negoziazione più recenti (sessioni).

Decidere che tipo di prezzi useremo. La maggior parte delle medie mobili sui prezzi si basa sui valori di chiusura, ma a seconda delle vostre esigenze potreste utilizzare anche i massimi, i minimi, le medie giornaliere e così via. Per il momento, vi consigliamo di usare i prezzi di chiusura.

Calcolare un semplice valore medio di questi prezzi.

Fatto ciò, dovreste aver ottenuto qualcosa simile al grafico di cui sopra. Nel grafico in alto potete vedere una media mobile semplice di 10 giorni (la linea nera), con il suo valore mostrato nel rettangolo rosso (0.8921). Le candele segnate rappresentano i periodi (10 giorni, perché usiamo un grafico giornaliero) che prendono parte al calcolo della SMA.

Contiamo le candele nella direzione opposta, perché le medie mobili tengono conto del numero più recente di periodi: la candela verde più recente non ha SMA, perché il giorno di negoziazione non è ancora finito e, conseguentemente, non c’è prezzo di chiusura (pertanto, non può essere utilizzato nel nostro calcolo). Domani, per stimare il valore SMA, la candela 10 sarà sostituita con la candela del giorno corrente, che sarà già chiusa. Insomma, l’indicatore della media mobile si muove con il grafico.

Di seguito, trovate i prezzi di chiusura delle 10 candele segnate sul grafico. Ottenere la media mobile semplice è facilissimo: sarà sufficiente sommare tutti i prezzi di chiusura e dividere la somma per il numero di periodi (giorni).

Cosa vuol dire che la media mobile semplice si “muove”?

Per capire meglio il concetto sopra esplicitato “torniamo” un giorno indietro nel tempo e immaginiamo la stessa situazione di cui sopra. Ora la candela numero 1 sul grafico 1 non verrà presa in considerazione durante il calcolo della nuova SMA, poiché non è stata ancora chiusa la sessione di trading. Allo stesso tempo, dovremmo prendere in considerazione la candela, che sta prima della candela numero 10.

Al di là di ciò, i trader principianti dovrebbero notare che è possibile calcolare medie mobili semplici per intervalli di tempo diversi. Nel caso in cui utilizzassimo un grafico di 15 minuti, in cui ogni candela corrisponderà a un periodo di 15 minuti e, dunque, l’indicatore della media mobile semplice mostrerà il prezzo medio di chiusura negli ultimi 10 periodi (150 minuti). Se applicassimo la SMA su un grafico di 1 ora, il grafico mostrerà il prezzo di chiusura medio delle ultime 10 ore, e così via.

La “lunghezza” delle medie mobili semplici

Chiarito quanto sopra, possiamo ben notare come siamo in grado di costruire medie mobili di diverse lunghezze, dimenticandoci dei 10 giorni e abbracciando una SMA di 20 giorni, calcolata – intuibilmente – aggiungendo i 20 prezzi di chiusura più recenti e dividendo la somma per 20.

In linea di massima, di solito le medie mobili più lunghe rilevano i cambiamenti in una tendenza più lentamente, ma tuttavia è meno probabile che forniscano un segnale falso sulla potenziale inversione di tendenza, poiché rappresentano un numero maggiore di osservazioni di dati e, dunque, inglobano più informazioni. Più dati includiamo nel calcolo della SMA, meno importanti saranno i singoli dati di ogni giorno: ne deriva che un grande cambiamento nel valore dei dati durante una sessione non sarà in grado di determinare un rilevante impatto sulla media mobile a più lungo termine.

Da quanto sopra possiamo altresì trarre il concetto secondo cui una SMA a minori giorni mostra una maggiore variabilità rispetto alla SMA più lunga, che sarà più “lenta” nel recepire i cambiamenti, ma sarà anche più affidabile.

Medie mobili semplici e tendenze

Le medie mobili sono degli elementi preziosi nella nostra analisi, poiché attenuano le fluttuazioni quotidiane, consentendo all’analista tecnico di “vedere” la tendenza sottostante senza essere distratta dai piccoli movimenti quotidiani. Una media mobile in aumento di solito segnala un trend rialzista, mentre una media mobile in calo indica una tendenza al ribasso.

Alcuni analisti hanno adottato il seguente approccio, quando si tratta di correlare la media mobile semplice con una tendenza particolare: se il prezzo di chiusura di uno strumento negoziabile è dunque superiore ad una media mobile semplice, allora la tendenza è rialzista. Se il prezzo di chiusura è inferiore alla media mobile semplice, la tendenza è ribassista. Tuttavia, la scelta di un periodo per la stima delle tendenze è una questione di preferenze personali: il periodo di SMA dipenderà dal proprio stile di trading e dal proprio orizzonte temporale per il trading.

Tuttavia, tenete conto che nonostante queste semplici medie mobili forniscano un aiuto efficace per poter identificare una tendenza, lo fanno solo dopo che la tendenza è iniziata. Pertanto, si tratta di “indicatori in ritardo”, basati su prezzi passati, utili per “confermare” le proprie intuizioni.

Leggi anche:

Media mobile: introduzione e tipologie (semplice, esponenziale, ponderata)

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