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Meteofinanza.com - domenica, 20 gennaio 2019

Indice di forza relativa (RSI)

L’indice di forza relativa (Relative strenght index, RSI) è uno degli strumenti più utilizzati dai trader appassionati di analisi tecnica. L’RSI è infatti un indicatore oscillante che mostra quando un asset potrebbe essere ipercomprato o ipervenduto confrontando l’entità dei recenti guadagni dell’asset stesso, con le sue recenti perdite. Insomma, l’RSI non fa un confronto tra un titolo e l’altro, ma misura la forza dell’asset rispetto alla propria storia dei prezzi.

Il Relative Strength Index è dunque un indicatore utile per generare segnali di “ingresso” e di “uscita” nella posizione, evidenziando almeno in parte quando una tendenza potrebbe essere in grado di finire o una nuova tendenza potrebbe essere in grado di formarsi. Il tutto, illustrando la spinta al rialzo o al ribasso del prezzo in un certo periodo di tempo, il più delle volte in 14 periodi, mostrando così se l’asset si è spostato in modo insostenibile in aumento o in diminuzione.

Indice di forza relativa (RSI)

Indice di forza relativa (RSI)

Graficamente, l’RSI viene visualizzato con una singola linea e oscilla in un intervallo compreso tra 1 e 100, con il livello 50 considerato come un punto chiave che distingue un trend ascendente da un trend discendente. Welles Wilder, ideatore del Relative Strength Index, ha determinato anche altri due punti di interesse fondamentali. Egli ritiene infatti che un RSI superiore a 70 indica che l’asset è ipercomprato, mentre un RSI inferiore a 30 suggerisce una situazione di ipervenduto. Questi livelli, tuttavia, non sono rigorosamente impostati e possono essere cambiati manualmente, in base al sistema di trading unico di ogni investitore. È anche per questo motivo che le piattaforme di trading consentono di scegliere qualsiasi altro valore come limite di ipercomprato / ipervenduto, oltre ai livelli convenzionali che sopra abbiamo già avuto modo di condividere.

Come si calcola RSI

La costruzione dell’RSI richiede l’esecuzione di diversi calcoli. La formula è la seguente:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Dove la RS (Relative Strength) è il rapporto tra il movimento verso l’alto e il movimento verso il basso dell’asset, significando dunque che:

RS = UPS / DOWNS

UPS = (somma dei guadagni su N periodi) / N

DOWNS = (somma delle perdite su N periodi) / N

Per quanto riguarda il periodo utilizzato per il tracciamento dei dati, i calcoli originali di Wilder comprendevano un periodo di 14 giorni, che continua peraltro ad essere utilizzato ancora oggi con maggiore frequenza. Tuttavia, può anche essere soggetto a modifiche, in base alle preferenze specifiche di ciascun trader.

Dopo la stima del primo periodo (nel nostro caso il periodo di default di 14 giorni), devono essere effettuati ulteriori calcoli per determinare il RSI dopo che si è verificato un nuovo prezzo di chiusura. Tale approccio include uno dei due possibili metodi di media – il metodo di media iniziale di Wilder e il metodo di media esponenziale ancora più comunemente usato.

Ci atterremo all’approccio più popolare e utilizzeremo lo smoothing esponenziale. L’UPS e i DOWNS per un periodo di 14 giorni avranno dunque questo aspetto:

UPSday n = [(UPSday n-1 x 13) + Gainday n] / 14

DOWNSday n = [(DOWNSday n-1 x 13) + Lossday n] / 14

Cosa ci dice RSI

Ci sono diversi segnali che il movimento dell’indice di forza relativa è in grado di generare. Come abbiamo detto prima, ad esempio, questo indicatore viene utilizzato per determinare che tipo di tendenza abbiamo in corso e quando potrebbe giungere a conclusione.

Se l’RSI supera i 50, indica che più operatori di mercato acquistano l’asset rispetto a quelli che lo vendono, spingendo così il prezzo verso l’alto. Quando il movimento incrocia sotto la linea di 50, suggerisce il contrario: più trader vendono piuttosto che comprare, e il prezzo diminuisce.

Tuttavia, il nostro suggerimento è quello di utilizzare l’RSI come strumento di conferma della tendenza, piuttosto che usarlo da solo per determinare la direzione del trend. Se la vostra analisi mostra che si sta formando una nuova tendenza, provate pertanto a controllare l’RSI per ricevere ulteriore conferma del movimento del mercato: se l’RSI supera i 50, allora avrete una conferma, in caso contrario, meglio astenersi o cercare altre conferme (logicamente, una tendenza al ribasso ha le proprietà opposte)

Livelli di ipercomprato e ipervenduto

Indice di forza relativa (RSI)

Anche se la conferma della tendenza è una caratteristica importante, il senso più ambito dell’indicatore è quando l’RSI raggiunge i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Tali livelli mostrano se un movimento di prezzo è stato superato o se è sostenibile, indicando così se sia probabile un’inversione di prezzo o se il mercato dovrebbe girare lateralmente e vedere qualche correzione.

La condizione di ipercomprato suggerisce un’alta probabilità che sul mercato non ci siano acquirenti sufficienti a spingere ulteriormente l’asset verso l’alto, portando così ad un blocco del movimento dei prezzi. Il livello inverso, di ipervenduto, indica che non ci sono abbastanza venditori rimasti sul mercato per spingere ulteriormente i prezzi più in basso.

Questo significa che quando RSI colpisce l’area di ipercomprato (nel nostro caso 70 e oltre), è molto probabile che il movimento dei prezzi rallenti e, forse, si inverta verso il basso. Logicamente, è vero anche il contrario. Quando l’RSI si avvicina al livello di ipervenduto, di solito il movimento verso il basso sta per finire.

Potendo così notare che i prezzi tendono a rimbalzare dai livelli di ipercomprato / ipervenduto, possiamo quindi concludere che essi tendono ad agire come zone di supporto / resistenza. Questo significa che possiamo utilizzare questi livelli per generare punti di entrata e di uscita per la nostra sessione di trading. Non appena il prezzo raggiunge uno dei due estremi in questione, possiamo utilizzare il Relative Strength Index per confermare una probabile inversione di prezzo ed entrare in una posizione opposta, sperando che i prezzi si invertano a nostro favore. Possiamo quindi impostare il livello estremo opposto come obiettivo di profitto.

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